MA İndikatörü Nedir, Nasıl Kullanılır ve Yorumlanır?

MA İndikatörü, piyasa analistlerinin ve yatırımcıların bir trendin yönünü belirlemek için kullanabilecekleri teknik bir göstergedir. Peki, MA İndikatörü nedir, nasıl kullanılır, yorumlanır ve hesaplanır? MA İndikatörü ayarları ve hesaplama

MA İndikatörü, yatırımcıların ve traderların menkul kıymetlerin trend yönünü belirlemek için kullandıkları teknik bir göstergedir. Belirli bir zaman dilimindeki tüm veri noktalarının toplanıp, toplamın zaman dilimi sayısına bölünmesiyle hesaplanır. MA İndikatörleri teknik yatırımcıların işlem sinyalleri üretmesine yardımcı olur.

MA İndikatörü Nedir?

MA İndikatörü, teknik analizde yaygın olarak kullanılan bir hisse senedi göstergesidir. Bir hisse senedinin hareketli ortalamasını hesaplamanın nedeni, sürekli güncellenen ortalama bir fiyat oluşturarak fiyat verilerinin düzeltilmesine yardımcı olmaktır.

MA İndikatörünü hesaplayarak, belirli bir zaman diliminde hisse senedinin fiyatı üzerindeki rastgele, kısa vadeli dalgalanmaların etkileri hafifletilir. Basit hareketli ortalamalar (SMA’lar), belirli bir zaman aralığında fiyatların basit bir aritmetik ortalamasını kullanırken, üstel hareketli ortalamalar (EMA’lar) zaman diliminde daha yeni fiyatlara eski fiyatlardan daha fazla ağırlık verir.

Önemli Noktalar

• MA İndikatörü teknik analizde yaygın olarak kullanılan bir hisse senedi göstergesidir.
• MA İndikatörü, sürekli güncellenen bir ortalama fiyat oluşturarak belirli bir zaman dilimindeki fiyat verilerinin dengelenmesine yardımcı olur.
• Basit hareketli ortalama (SMA), belirli sayıda gün içerisinde belirli bir fiyat kümesinin aritmetik ortalamasını alan bir hesaplamadır.
• Üstel hareketli ortalama (EMA), bir hisse senedinin fiyatının yakın günlerdeki durumuna daha fazla önem veren ağırlıklı bir ortalamadır ve bu da onu yeni bilgilere daha duyarlı bir gösterge haline getirir.

MA İndikatörü Nasıl Kullanılır?

MA İndikatörleri, bir hisse senedinin trend yönünü belirlemek veya destek ve direnç seviyelerini belirlemek için hesaplanır. Geçmiş fiyatlara dayandığı için trendi takip eden veya geride kalan bir göstergedir.

MA İndikatörü için süre ne kadar uzunsa, gecikme de o kadar büyük olur. 200 günlük bir hareketli ortalama, 20 günlük bir MA’dan çok daha fazla gecikmeye sahip olacaktır çünkü son 200 güne ait fiyatları içerir. Elli günlük ve 200 günlük hareketli ortalama rakamları yatırımcılar ve tüccarlar tarafından yaygın olarak takip edilir ve önemli işlem sinyalleri olarak kabul edilir .

Yatırımcılar, işlem hedeflerine göre MA İndikatörleri hesaplamak için farklı uzunluklarda farklı dönemler seçebilirler. Kısa vadeli işlem için genellikle daha kısa hareketli ortalamalar kullanılırken, uzun vadeli MA İndikatörleri uzun vadeli yatırımcılar için daha uygundur.

Belirli bir hisse senedinin gelecekteki hareketini tahmin etmek imkansız olsa da, teknik analiz ve araştırma kullanmak daha iyi tahminler yapmaya yardımcı olabilir. Yükselen bir MA İndikatörü, menkul kıymetin yükseliş trendinde olduğunu gösterirken, azalan bir MA İndikatörü düşüş trendinde olduğunu gösterir.

Benzer şekilde, yukarı yönlü momentum, kısa vadeli hareketli ortalamanın daha uzun vadeli hareketli ortalamanın üzerine çıkmasıyla oluşan boğa geçişiyle doğrulanır. Tersine, aşağı yönlü momentum, kısa vadeli hareketli ortalamanın daha uzun vadeli hareketli ortalamanın altına düşmesiyle oluşan ayı geçişiyle doğrulanır.

MA İndikatörü Ayarları ve Hesaplama 

Basit MA İndikatörü

Basit hareketli ortalama (SMA), belirli bir süre boyunca verilen bir değer kümesinin aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. Bir dizi sayı veya hisse senedi fiyatı toplanır ve ardından kümedeki fiyat sayısına bölünür.

Basit bir hareketli ortalama kullanarak 50 günlük hisse senedi fiyatlarını grafiklemek şu şekilde görünebilir:

Üstel MA İndikatörü (EMA)

Üstel MA İndikatörü, yeni bilgilere daha duyarlı hale getirmek amacıyla son fiyatlara daha fazla ağırlık verir. Bir EMA hesaplamak için , önce belirli bir dönem boyunca basit hareketli ortalama (SMA) hesaplanır.

Daha sonra EMA’yı ağırlıklandırmak için çarpanı hesaplayın, buna “düzeltme faktörü” denir ve genellikle şu formülü izler: [2/(seçilen zaman aralığı + 1)]. 

20 günlük hareketli ortalama için çarpan [2/(20+1)]= 0,0952 olur. Düzeltme faktörü, mevcut değere ulaşmak için önceki EMA ile birleştirilir. Bu nedenle EMA, son fiyatlara daha yüksek bir ağırlık verirken, SMA tüm değerlere eşit bir ağırlık atar.

Basit Hareketli Ortalama (SMA) ve Üstel Hareketli Ortalama (EMA)

EMA hesaplaması son veri noktalarına daha fazla vurgu yapar. Bu nedenle, EMA ağırlıklı ortalama hesaplaması olarak kabul edilir.

Aşağıdaki şekilde, her ortalamada kullanılan periyot sayısı 15’tir, ancak EMA, SMA’dan daha hızlı değişen fiyatlara yanıt verir. EMA, fiyat yükseldiğinde SMA’dan daha yüksek bir değere sahiptir ve fiyat düştüğünde SMA’dan daha hızlı düşer. Fiyat değişikliklerine bu duyarlılık, bazı yatırımcıların SMA yerine EMA’yı kullanmayı tercih etmesinin ana nedenidir.

MA İndikatörü Örneği

MA İndikatörü türüne bağlı olarak farklı şekilde hesaplanır: SMA veya EMA. Aşağıda, 15 gün boyunca aşağıdaki kapanış fiyatlarına sahip bir menkul kıymetin basit hareketli ortalamasına (SMA) bakıyoruz:

• 1. Hafta (5 gün): 20, 22, 24, 25, 23
• 2. Hafta (5 gün): 26, 28, 26, 29, 27
• 3. Hafta (5 gün): 28, 30, 27, 29, 28

10 günlük hareketli ortalama, ilk veri noktası olarak ilk 10 günün kapanış fiyatlarını ortalama alır. Sonraki veri noktası en erken fiyatı düşürür, 11. gündeki fiyatı ekler ve ortalamayı alır.

MA İndikatörü Örneği

Bollinger  Band® teknik göstergesinin bantları genellikle basit bir hareketli ortalamadan iki standart sapma uzağa  yerleştirilir. Genel olarak, üst banda doğru bir hareket varlığın aşırı alıma girdiğini gösterirken, alt banda yakın bir hareket varlığın aşırı satıma girdiğini gösterir. Standart sapma oynaklığın istatistiksel bir ölçüsü olarak kullanıldığından, bu gösterge kendini piyasa koşullarına göre ayarlar.

MA İndikatörü Yorumlanır?

MA İndikatörü, piyasa trendlerini belirlemek ve olası destek/direnç seviyelerini tespit etmek için kullanılır.

MA İndikatörünün Yorumlanması:

1. Fiyatın MA’nın Üzerinde veya Altında Olması:

• Fiyat MA İndikatörü’nün üzerinde: Bu, piyasada yükseliş trendinin devam ettiğine işaret eder. Yatırımcılar, alım pozisyonlarını bu dönemde tutmayı tercih eder.
• Fiyat MA İndikatörü’nün altında: Piyasada düşüş trendinin başladığına işaret eder. Satış sinyali olarak kabul edilebilir.

2. MA Kesişimleri:

• Kısa vadeli MA İndikatörü uzun vadeli MA’yı yukarı keserse: Bu, altın kesişim (golden cross) olarak bilinir ve güçlü bir alım sinyalidir. Örneğin, 50 günlük MA, 200 günlük MA’yı yukarı kestiğinde güçlü bir yükseliş sinyali oluşur.
• Kısa vadeli MA İndikatörü uzun vadeli MA’yı aşağı keserse: Bu, ölüm kesişimi (death cross) olarak bilinir ve güçlü bir satış sinyalidir. Örneğin, 50 günlük MA, 200 günlük MA’yı aşağı keserse düşüş sinyali oluşur.

3. MA İndikatörü Dinamik Destek ve Direnç Olarak Kullanımı:

• MA İndikatörü, piyasa trendi sırasında dinamik bir destek veya direnç seviyesi olarak kullanılabilir. Fiyat, hareketli ortalamaya yaklaştığında bu seviyelerden sıçrama yaparak tekrar trend yönünde hareket edebilir.
• Yükseliş trendinde: Fiyat hareketli ortalamaya yaklaştığında, bu seviyenin bir destek olarak çalışması beklenir.
• Düşüş trendinde: Hareketli ortalama genellikle direnç görevi görür ve fiyatın bu seviyeden aşağı yönlü tepki vermesi beklenir.

4. MA İndikatörü ile Diğer İndikatörlerin Kombinasyonu:

• MA genellikle RSI (Relative Strength Index), MACD (Moving Average Convergence Divergence) gibi diğer göstergelerle birlikte kullanılarak daha güvenilir sinyaller elde edilebilir.
• Örneğin: Fiyat 50 günlük SMA’nın üzerine çıkarken RSI aşırı alım bölgesindeyse, bu güçlü bir alım sinyali olabilir.

MA İndikatörü Kaç Olmalı?

MA indikatörünün kaç olması gerektiği, yatırımcının stratejisine, işlem yaptığı zaman dilimine ve piyasa koşullarına bağlıdır. Farklı periyotlar, kısa, orta ve uzun vadeli trendleri gösterebilir.

MA 7 MA 25 MA 99 Nedir

MA 7, MA 25, ve MA 99, farklı periyotlarda kullanılan Hareketli Ortalama (Moving Average) indikatörleridir.

MA 7:

• Kısa vadeli hareketli ortalamadır.
• Periyot: Son 7 gün veya 7 mum (grafikteki birim) içindeki kapanış fiyatlarının ortalamasını alır.
• Nasıl Kullanılır: Genellikle hızlı fiyat değişikliklerini takip eden kısa vadeli traderlar tarafından kullanılır. Günlük traderlar veya scalping yapanlar için uygundur.
• Nasıl Yorumlanır: MA 7’nin fiyatın üzerinde olması, fiyatın kısa vadeli bir yükseliş trendinde olduğunu gösterebilir. Aşağısında olduğunda ise kısa vadeli bir düşüş eğilimi olabilir.

MA 25:

• Orta vadeli hareketli ortalama olarak kabul edilir.
• Periyot: Son 25 günün kapanış fiyatlarının ortalamasını alır.
• Nasıl Kullanılır: Orta vadeli trendleri analiz etmek için uygundur. Kısa vadeli dalgalanmaları göz ardı ederek daha genel bir fiyat yönü sunar.
• Nasıl Yorumlanır: : MA 25, daha dengeli bir gösterge olarak kısa vadeli dalgalanmaları filtreler. Fiyatın üzerinde olması, daha güçlü bir yükseliş trendine işaret ederken, altında olması düşüş trendini gösterebilir.

MA 99:

• Uzun vadeli hareketli ortalamadır.
• Periyot: Son 99 gün veya 99 mumluk dönemin kapanış fiyatlarını ortalar.
• Nasıl Kullanılır: Daha uzun vadeli trendleri analiz etmek ve büyük fiyat hareketlerini yakalamak için kullanılır.
• Nasıl Yorumlanır: : MA 99, daha yavaş tepki verir ve daha büyük trendleri yakalamak için uygundur. Fiyatın MA 99’un üzerinde olması, uzun vadeli bir yükseliş trendinin devam ettiğine, altında olması ise uzun vadeli bir düşüş trendine işaret eder.

MA 7, MA 25 ve MA 99 Nasıl Kullanılır?

• MA 7’nin MA 25’i yukarı kesmesi kısa vadeli bir alım sinyali olarak görülür.
• MA 25’nin MA 99’u yukarı kesmesi orta ve uzun vadede yükseliş trendine işaret eder.

MA İndikatörü Neyi Gösterir?

Hareketli ortalama, bir veri serisindeki ortalama değişimi zaman içinde yakalayan bir istatistiktir. Finansta, hareketli ortalamalar genellikle teknik analistler tarafından belirli menkul kıymetlerin fiyat eğilimlerini takip etmek için kullanılır. Hareketli ortalamadaki yukarı yönlü bir eğilim, bir menkul kıymetin fiyatında veya momentumunda bir yükselişi ifade edebilirken, aşağı yönlü bir eğilim bir düşüş işareti olarak görülebilir.

MA İndikatörü Ne İçin Kullanılır?

Hareketli ortalamalar, menkul kıymetlerin ve endekslerin fiyat hareket modellerini anlamaya ve bunlardan kar elde etmeye çalışan bir yatırım dalı olan teknik analizde yaygın olarak kullanılır. Genel olarak, teknik analistler hareketli ortalamaları, bir menkul kıymet için momentumda bir değişiklik olup olmadığını tespit etmek için kullanırlar , örneğin bir menkul kıymetin fiyatında ani bir düşüş hareketi varsa. Diğer zamanlarda, bir değişikliğin gerçekleşmekte olabileceğine dair şüphelerini doğrulamak için hareketli ortalamaları kullanırlar.

Hareketli Ortalamalara Bazı Örnekler Nelerdir?

Üstel hareketli ortalama (EMA), daha yakın tarihli işlem günlerine daha fazla ağırlık veren bir hareketli ortalama türüdür. Bu tür hareketli ortalama, daha uzun vadeli tarihsel verilerin daha az alakalı olabileceği kısa vadeli yatırımcılar için daha yararlı olabilir. Basit bir hareketli ortalama, dahil olan her bir fiyata eşit ağırlık vererek bir dizi fiyatın ortalaması alınarak hesaplanır.

MACD Nedir?

Tüccarlar,  12 günlük bir üssel hareketli ortalamadan 26 günlük bir üssel hareketli ortalama çıkarılarak hesaplanan iki hareketli ortalama arasındaki ilişkiyi izlemek için hareketli ortalama yakınsama ıraksamasını  (MACD) kullanır. MACD ayrıca , aynı grafikte çizilen MACD çizgisinin dokuz günlük bir üssel hareketli ortalaması olan kesişmeleri belirlemeye yardımcı olan bir sinyal çizgisi kullanır.

Sinyal çizgisi, bir menkul kıymetin fiyatındaki trend değişikliklerini belirlemeye ve trendin gücünü doğrulamaya yardımcı olmak için kullanılır. MACD pozitif olduğunda , kısa vadeli ortalama uzun vadeli ortalamanın üzerinde yer alır ve yukarı yönlü momentumun bir göstergesidir. Kısa vadeli ortalama uzun vadeli ortalamanın altında olduğunda, momentumun aşağı yönlü olduğunun bir işaretidir.

Altın Haç Nedir?

Altın çapraz, kısa vadeli hareketli ortalamanın uzun vadeli hareketli ortalamanın üzerine çıktığı bir grafik desenidir. Altın çapraz, 15 günlük hareketli ortalama gibi bir menkul kıymetin kısa vadeli hareketli ortalamasını içeren bir çaprazlamanın, 50 günlük hareketli ortalama gibi uzun vadeli hareketli ortalamanın üzerine çıkmasıyla oluşan boğa çıkış desenidir. Uzun vadeli göstergeler daha fazla ağırlık taşıdığından, altın çapraz ufukta bir boğa piyasasını gösterir ve yüksek işlem hacimleriyle desteklenir.

Sonuç

Hareketli ortalama (MA) , teknik analizde yaygın olarak kullanılan bir hisse senedi göstergesidir ve sürekli güncellenen ortalama bir fiyat oluşturarak fiyat verilerini yumuşatmaya yardımcı olur. Yükselen bir hareketli ortalama, menkul kıymetin yükseliş trendinde olduğunu gösterirken, azalan bir hareketli ortalama düşüş trendini gösterir.

Üstel hareketli ortalama, güncel fiyatlara daha fazla ağırlık vermesi ve yeni bilgi ve trendlere daha net tepki vermesi nedeniyle genellikle basit hareketli ortalamaya tercih edilir.